風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是在一定的置信水平下，某一金融資產(chǎn)（或證券組合）在未來(lái)特定的一段時(shí)間內(nèi)的最大可能損失。其具體度量值定義為：在足夠長(zhǎng)的一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)，在一種可能的市場(chǎng)條件變化之下市場(chǎng)價(jià)值變動(dòng)的最大可能性。它是在市場(chǎng)正常波動(dòng)情形下對(duì)資產(chǎn)組合可能損失的一種統(tǒng)計(jì)測(cè)度。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析方法可以測(cè)量不同市場(chǎng)、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜的證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。但是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析方法是基于歷史數(shù)據(jù)，并假定情景是不會(huì)發(fā)生變化的。在實(shí)際工作中，盡管“標(biāo)準(zhǔn)離差”能夠反映投資項(xiàng)目所冒風(fēng)險(xiǎn)的程度，但不便于與其他方案比較，故需計(jì)算”標(biāo)準(zhǔn)離差率”。1、確定投資項(xiàng)目未來(lái)的各種預(yù)計(jì)收益(用xi表示)及其可能出現(xiàn)的概率(用pi表示)，并計(jì)算出未來(lái)收益的“預(yù)期價(jià)值”(用\bar{e}v表示)，計(jì)算公式：未來(lái)收益的預(yù)期價(jià)值2、計(jì)算“標(biāo)準(zhǔn)離差”(用σ表示)與“標(biāo)準(zhǔn)離差率”(用r表示)。3、投資風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算公式：標(biāo)準(zhǔn)離差率4、確定“風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)”(用f表示)：一般應(yīng)根據(jù)該行業(yè)全體投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)反感的態(tài)度來(lái)確定，通常是風(fēng)險(xiǎn)程度的函數(shù)。5、導(dǎo)入風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，計(jì)算該項(xiàng)投資方案預(yù)期的投資風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。投資風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算公式：預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率(rpr)=風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)×標(biāo)準(zhǔn)離差率=f預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額(rp)=未來(lái)收益的預(yù)期價(jià)值×預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率/(貨幣時(shí)間價(jià)值+預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率將預(yù)期的投資風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與企業(yè)要求的投資風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值進(jìn)行比較：若預(yù)期的投資風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值>要求的投資風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，說(shuō)明該投資方案所冒的風(fēng)險(xiǎn)大，得到的報(bào)酬率小，方案不可行。若預(yù)期的投資風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值<要求的投資風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，說(shuō)明該投資方案所冒的風(fēng)險(xiǎn)小，得到的報(bào)酬率大，方案可行。要求的投資風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算：要求的投資報(bào)酬率=貨幣時(shí)間價(jià)值+要求的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率要求的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=要求的投資報(bào)酬率-貨幣時(shí)間價(jià)值要求的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額=未來(lái)收益的預(yù)期價(jià)值×要求的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率/(貨幣時(shí)間價(jià)值+要求的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率)。溫馨提示：以上信息僅供參考。應(yīng)答時(shí)間：2021-08-11，最新業(yè)務(wù)變化請(qǐng)以平安銀行官網(wǎng)公布為準(zhǔn)。[平安銀行我知道]想要知道更多？快來(lái)看“平安銀行我知道”吧~