金融工程師認(rèn)證趕潮頭 2004年11月12日17:20:39 解放日報 沈?qū)捝虾＝淮蠛Ｍ饨逃龑W(xué)院又出新招，國內(nèi)首個金融工程師培訓(xùn)認(rèn)證項目日前正式啟動。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，此舉對探索本市關(guān)鍵性崗位人才素質(zhì)與專業(yè)技能的結(jié)構(gòu)調(diào)整、專業(yè)化人才執(zhí)業(yè)資格與職稱等級的運(yùn)作機(jī)制，對構(gòu)筑風(fēng)險領(lǐng)域的知識屏障，迎接全球經(jīng)濟(jì)一體化帶來的競爭與挑戰(zhàn)，均作出了有益的嘗試。 金融業(yè)急需“操盤手” “金融工程師”起始于上世紀(jì)80年代初的倫敦金融界，與傳統(tǒng)的金融理論研究和金融市場分析人員不同，金融工程師更加注重金融市場交易與金融工具的可操作性，將最新的科技手段、規(guī)模化處理的工程方法應(yīng)用到金融市場上，創(chuàng)造出新的金融產(chǎn)品、交易方式，從而為金融市場的參與者贏取利潤、規(guī)避風(fēng)險或完善服務(wù)。 上世紀(jì)80年代末，金融學(xué)開始經(jīng)歷從分析科學(xué)向工程科學(xué)轉(zhuǎn)變。組合保險創(chuàng)始人海恩·利半德（HayneLeland）和馬克·魯賓斯坦（MarkRubinstein）開始談?wù)摗敖鹑诠こ绦驴茖W(xué)”；1988年，約翰·芬納迪（JohnFinnerty）在公司財務(wù)背景下給金融工程正式定義。90年代初，大通曼哈頓銀行和美洲銀行等金融機(jī)構(gòu)先后創(chuàng)立金融工程部門，“金融工程師”正式作為職業(yè)，登上歷史舞臺。 目前國家人事部注冊工程師執(zhí)業(yè)資格系列、勞動和社會保障部職業(yè)資格技能鑒定系列中均沒有相應(yīng)的認(rèn)證項目，雖然在專業(yè)技術(shù)資格考試的“經(jīng)濟(jì)師”項目中能夠找到“金融”一類，但其知識結(jié)構(gòu)同現(xiàn)代金融實務(wù)也相距甚遠(yuǎn)。隨著中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，金融業(yè)面臨著空前挑戰(zhàn)，無論是經(jīng)濟(jì)一體化競爭，還是金融業(yè)務(wù)本身結(jié)構(gòu)變革，均迫切需要加速培養(yǎng)一批懂得現(xiàn)代金融原理和操作技能的高級人才。 知識結(jié)構(gòu)亟待整合 金融工程師通常受雇于投資銀行、商業(yè)銀行、證券公司等各類金融中介機(jī)構(gòu)，或其他非金融性質(zhì)投資咨詢公司。當(dāng)今金融創(chuàng)新的速度已超出了原有市場運(yùn)作模式的發(fā)展進(jìn)程，傳統(tǒng)的金融知識結(jié)構(gòu)亟待整合，金融工程師急需掌握系列化的專業(yè)知識。在華爾街，注冊金融工程師的年薪為50萬元美金。 金融工程師認(rèn)證項目的招生對象為商業(yè)銀行、投資銀行、保險公司、證券公司、基金公司、財務(wù)公司等機(jī)構(gòu)從事產(chǎn)品開發(fā)、定價、風(fēng)險及投資組合管理的專業(yè)人士；上市公司相關(guān)人員以及企業(yè)財務(wù)管理人員；以及有志于進(jìn)入金融領(lǐng)域從事金融產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險管理等有關(guān)人士，申報者應(yīng)具有經(jīng)濟(jì)或理工科背景，相關(guān)的法律法規(guī)常識和基本的職業(yè)道德。 專項培訓(xùn)“8+1” 據(jù)了解，金融工程師培訓(xùn)具有前沿的金融知識、金融創(chuàng)新和開拓意識，課程總共設(shè)136課時，具體分“公司理財與財務(wù)報表分析”、“金融市場與金融機(jī)構(gòu)”、“投資學(xué)基礎(chǔ)”、“金融工程學(xué)”、“金融工程學(xué)案例”、“金融建模與金融計算”、“金融風(fēng)險管理”、“固定收益證券分析”等8個“知識模塊”和1個“選修專題”。 其中“金融工程學(xué)”介紹金融工程的概念性工具、實體性工具、手段和策略，以及金融工程的未來前景；“金融建模與金融計算”介紹單變量時間序列建模和預(yù)測，多變量模型，模擬金融中的長期關(guān)系，模擬波動性和相關(guān)性和轉(zhuǎn)換模型等新知識。 “金融工程學(xué)案例”則介紹金融創(chuàng)新和金融體系，證券創(chuàng)新，金融工程學(xué)與債務(wù)憑證，金融工程學(xué)和權(quán)益憑證，用衍生產(chǎn)品來控制風(fēng)險等新常識。此外，選修專題采用講座形式，課程為“2選1”：一為“可轉(zhuǎn)換債券理論與實踐”，二為“公司重組與杠桿收購”。培訓(xùn)結(jié)束認(rèn)證合格者，可以獲得上海交大海外教育學(xué)院授予的《金融工程師合格證書》。 “1號令”提出新要求 中國“銀監(jiān)會”2004年第1號令《金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》明確要求，衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)主管人員應(yīng)具備5年以上直接參與衍生交易活動和風(fēng)險管理的資歷，具有從事衍生產(chǎn)品或相關(guān)交易2年以上的交易人員，且接受相關(guān)衍生產(chǎn)品交易技能專門培訓(xùn)半年以上。 金融機(jī)構(gòu)高級管理人員應(yīng)了解所從事衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險；審核批準(zhǔn)和評估衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營及其風(fēng)險管理的原則、程序、組織、權(quán)限的綜合管理框架；通過風(fēng)險管理部門和檢查報告系統(tǒng)，隨時獲取有關(guān)衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險狀況，并進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)督與指導(dǎo)。 上海銀監(jiān)局局長王華慶日前表示，現(xiàn)代資本市場的高速運(yùn)轉(zhuǎn)離不開金融工程的發(fā)展。入世后，迅速發(fā)展并完善金融市場對中國來說，已變得極為緊迫，也要求進(jìn)一步大力加強(qiáng)金融工程的教學(xué)和研究。 來源：解放日報——職場指南