對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際數(shù)量金融工程認證CQF招生簡章 CQF（CertificateinQuantitativeFinance）——國際數(shù)量金融工程認證，是由牛津大學博士、英國皇家科學院研究學者、對沖基金創(chuàng)始人PaulWilmott等組成的國際知名的數(shù)量金融專家團隊設計推出的國際數(shù)量金融工程認證。CQF總部設在英國倫敦金融城，美國紐約、中國北京等分別設立培訓中心。CQF以國際領先的師資力量、高端前沿的知識體系、實用高效的教學模式，打造國際金融英才！目前，許多取得CFA證書的專業(yè)人士，都來參加CQF培訓。CQF在國際上贏得了一致的認可和高度贊譽，其學員絕大部分就職于高盛、摩根等國際一流金融機構。 一、課程研修班報名條件 CQF學員應對金融具有強烈的興趣，并具備一定的分析技能。CQF要求學員具備一定的數(shù)學水平。 二、培訓費用 普通學員總費用為3350英鎊 享受CQF中國校園助學計劃者（報名的在校在讀生），總費用1350英鎊。 “CQF中國校園助學計劃”是經(jīng)CQF英國總部批準，特為中國第一期報名的在校學生推出的。共有120名助學計劃名額，享受校園助學計劃的學生學員和普通學員接受完全相同的培訓和考試。享受助學計劃的學員所有費用共計1350英鎊（含價值500英鎊左右的教材費用），按照報名順序，前40名學生可以享受“校園助學計劃”。 三、教學師資 PaulWillmott博士：國際知名數(shù)量金融工程專家，牛津大學教授，英國皇家學會會員。 RiazAhmad博士：擁有倫敦大學學院和倫敦帝國理工學院的高級數(shù)學學位。 EspenHaug博士：在衍生品交易與研究領域的工作時間超過15年，曾任紐約JP摩根自營盤交易員，并在兩家金額度達十億美元的對沖基金——Amaranth和PalomaPartners擔任期權交易員。 MikeStaunton博士：倫敦城市大學卡斯商學院（CassBusinessSchool）的數(shù)值方法客座講師。 OliverWilliams：在利率衍生品的結構化與營銷方面擁有多年經(jīng)驗。 等等。 四、課程內(nèi)容 CQF課程由六個模塊組成。每個模塊涵蓋數(shù)量金融工程的一個方面，授課形式分為課堂教授、討論和上機演練三種形式。學員要在下次上課之前完成上周作業(yè)。每模塊結束時學員要參加一次筆試以判定該模塊學習是否合格。六個模塊分別是： 模塊1 數(shù)量金融工程理論和實踐的基石 該模塊將介紹數(shù)量金融工程所需要的重要數(shù)學知識，比如一些重要的數(shù)學工具、泰勒級數(shù)、概率論、隨機微積分、伊藤引理、轉(zhuǎn)換密度函數(shù)、中心極限定理、資產(chǎn)價格的隨機行為和鞅理論等。為順利學習CQF知識打下一個較好的基礎。 模塊2 風險與回報 該模塊將重點介紹資產(chǎn)的風險與回報及其度量以及這些理論的最新進展。其中將涉及馬科維茨經(jīng)典投資組合理論，投資者根據(jù)風險——回報偏好優(yōu)化投資組合；資本資產(chǎn)定價模型，用以說明風險與預期回報率之間關系的模型，可用作為有風險證券定價；風險價值(VaR)和波動性計量與建模，介紹風險度量方法；資產(chǎn)價格的二項式模型，將探討期權定價原則和理論。 模塊3 股票、貨幣與商品衍生品 以Delta對沖和無套利原理為基礎的Black-Scholes期權定價理論，無論作為期權定價理論模型還是在實際應用中，都取得了巨大的成功。我們將采用當前最新技術以及不同類型的數(shù)學方法對該理論及其成果進行闡述，比如初級蒙特卡羅模擬、初級有限差分法、鞅定價理論等。另外，我們還將探討期權交易策略、對沖方法和美式期權。 模塊4 利率和產(chǎn)品 該模塊首先回顧了固定收益產(chǎn)品、收益率，以及度量其風險的方法——久期和凸性——等這些簡單卻有用的概念，看看它們是如何用于實踐的。同時還闡述了這種方法的局限性、需要更加完備的理論，比如利率模型——隨機即期利率模型和HJM模型。在此模塊中，我們會再次遇到權益衍生品世界中的許多更加復雜的理念。 模塊5 高級課程1 我們將從理論、實踐和商業(yè)的角度來探討新模型的優(yōu)點。 金融市場的風險和波動性一直是現(xiàn)代金融學研究的主題。金融風險具有時變性，金融波動具有持續(xù)性。我們將介紹刻畫波動特性的隨機波動模型及其估計方法。 另外，套期保值是資本市場一種主要的投資方式之一，我們將介紹兩種套期保值方法——離散對沖和靜態(tài)對沖。 在對復雜產(chǎn)品（比如奇異期權）進行定價時，越來越普遍的做法就是必須采用數(shù)值方法來解決問題。我們將闡釋主要的數(shù)值方法——高級蒙特卡羅模擬、高級有限差分法、擬蒙特卡羅方法——及其實際應用。 模塊6 高級課程2 不確定性在資產(chǎn)配置中發(fā)揮著重要的作用，決定著投資的最適宜組合和其它投資決策。我們將研究那些面臨信用風險的產(chǎn)品（比如信用衍生產(chǎn)品），并運用Copulas方法和關于評級變化的轉(zhuǎn)換矩陣對違約風險和認知違約風險進行建模。此外還將研究其它不完備市場并對其進行建模。 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學課程研修班以國際經(jīng)濟與貿(mào)易、法學、金融學、工商管理、外語等優(yōu)勢專業(yè)為學科特色的課程研修班的多科性財經(jīng)外語類大學。對外經(jīng)濟貿(mào)易大學課程研修班遍布全國各地的金融、外貿(mào)、三資、國家機關等行業(yè)領域及中國駐外商務機構，受到社會的普遍歡迎。課程研修班網(wǎng)提供報名報考指導，各高校招生簡章和網(wǎng)上報名。課程研修班網(wǎng)上答疑，師資配備，課程研修班課程設置，課程研修班專業(yè)目錄查詢。課程研修班考試條件、高校最新課程研修班政策法規(guī)、幫助學員正確報考理想的高校課程研修班專業(yè)。考研政策不清晰？同等學力在職申碩有困惑？院校專業(yè)不好選？點擊底部官網(wǎng)，有專業(yè)老師為你答疑解惑，211/985名校研究生碩士/博士開放網(wǎng)申報名中：