金融工程師培訓(xùn)感受
復(fù)古貓小懶
shangna52088
金融工程專業(yè)是以現(xiàn)代金融活動為研究對象，以金融創(chuàng)新為核心，綜合運(yùn)用是以數(shù)理分析為中心的現(xiàn)代金融理論、工具、技術(shù)與方法，創(chuàng)造性地解決金融問題的一門新興金融學(xué)科，具有較強(qiáng)的應(yīng)用性與技術(shù)性。本專業(yè)學(xué)生應(yīng)掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)的基本理論和基礎(chǔ)知識，掌握微觀金融業(yè)務(wù)原理與操作實(shí)務(wù)，具有從事銀行、證券、保險(xiǎn)、投資、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)業(yè)務(wù)的基本技能；具有較扎實(shí)的數(shù)理分析基礎(chǔ)，熟練掌握現(xiàn)代信息化分析工具的應(yīng)用；熟悉有關(guān)法規(guī)、政策和國際金融業(yè)的通行規(guī)則，了解本學(xué)科的發(fā)展動態(tài)；熟練掌握一門外語，具有較強(qiáng)外語應(yīng)用能力，能利用外語獲取專業(yè)信息；能熟練使用計(jì)算機(jī)從事業(yè)務(wù)工作。2、金融工程專業(yè)就業(yè)方向可到跨國公司、金融機(jī)構(gòu)和高等院校從事金融、財(cái)務(wù)管理以及教學(xué)、科研工作等。從事行業(yè)：主要在金融、互聯(lián)網(wǎng)、新能源等行業(yè)工作，大致如下：1、金融/投資/證券2、互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù)3、新能源4、計(jì)算機(jī)軟件5、計(jì)算機(jī)服務(wù)(系統(tǒng)、數(shù)據(jù)服務(wù)、維修)6、其他行業(yè)7、外包服務(wù)8、電子技術(shù)/半導(dǎo)體/集成電路從事崗位：主要從事java開發(fā)工程師、測試工程師、售前工程師等工作，大致如下：1、java開發(fā)工程師2、測試工程師3、售前工程師4、java高級開發(fā)工程師5、軟件測試工程師6、android開發(fā)工程師7、ios開發(fā)工程師8、項(xiàng)目經(jīng)理工作城市：基本上要建設(shè)金融中心的城市都有對金融工程人才的需求，特別是上海、北京、深圳等城市就業(yè)機(jī)會比較多，大致如下：1、上海2、北京3、深圳4、杭州5、廣州6、武漢7、成都8、南京3、金融工程專業(yè)就業(yè)前景金融工程專業(yè)主要是用計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)模型，從而解決金融相關(guān)的問題。所以，金融工程不同于MBA和MSP，它主要是培養(yǎng)金融界的技術(shù)工作者，也稱作金融工程師——Quant。Quant 的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負(fù)責(zé)衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理。總體來說工作相對辛苦，收入比其他行業(yè)高很多。以Quant Developer為例，雖然實(shí)際工作和其他行業(yè)的程序員沒有本質(zhì)區(qū)別，但不僅收入高，而且很容易找到工作。上海管會教育培訓(xùn)有限公司“注冊金融工程師”一級專業(yè)能力培訓(xùn)課程已上線，學(xué)員經(jīng)考核合格可申請“注冊金融工程師”能力認(rèn)證證書。
小七木瓜
金融工程研究經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程和金融管理等方面的基本知識，接受理財(cái)、投融資、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的技能訓(xùn)練，主要運(yùn)用計(jì)算機(jī)建立數(shù)學(xué)模型，從而解決金融相關(guān)的問題。就業(yè)方向：基金類企業(yè)：理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、基金績效評估、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)配置； 證券類企業(yè)：集合理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)； 保險(xiǎn)類企業(yè)：保險(xiǎn)精算； 商業(yè)、投資類銀行：金融衍生品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理。溫馨提示：以上內(nèi)容僅供參考。應(yīng)答時(shí)間：2021-11-22，最新業(yè)務(wù)變化請以平安銀行官網(wǎng)公布為準(zhǔn)。
飛火+流螢
之所以要學(xué)CQF是為了要不斷為自己投資，很多學(xué)了CQF課程的同學(xué)感慨，學(xué)完cqf最大的感受就是，CQF課程涉及的主題很多很全，它可以讓自己對量化金融這個領(lǐng)域的內(nèi)涵和外延建立規(guī)范的框架性認(rèn)識。雖然中國量化相比海外起步晚10年以上，但目前仍在告訴成長，未來發(fā)展可期，也有不少頭部量化私募開始了搶人大戰(zhàn)。建議大家在學(xué)習(xí)和工作之余可以考一個cqf證書來提升自己！CQF是什么？CQF，是國際數(shù)量金融工程認(rèn)證的英文縮寫，作為一項(xiàng)國際性的考試。國際數(shù)量金融工程認(rèn)證，是由牛津大學(xué)博士、英國皇家科學(xué)院研究學(xué)者、對沖基金創(chuàng)始人PaulWilmott等組成的國際知名的數(shù)量金融專家團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)推出的國際數(shù)量金融工程認(rèn)證。cqf怎么認(rèn)證？CQF作為六個月的線上課程項(xiàng)目，從報(bào)名到課程學(xué)習(xí)到考證取證這個過程周期，正常來說一般需要6個月左右。cqf考試的形式都是開卷考試，一共包含三次考試和Final Project，考試內(nèi)容基本上是老師的上課或者習(xí)題課講過的內(nèi)容進(jìn)行深化。CQF的前三次考試一般持續(xù)兩周的時(shí)間，F(xiàn)inal Project則大約為兩個月。每個考試都是由兩個大題+多個小題組成，總分為100分。只需要大家在三年有效期內(nèi)，通過三次開卷考試并完成一個實(shí)操項(xiàng)目，分?jǐn)?shù)在60分及以上，并完成兩門高級選修課，就能夠順利通過認(rèn)證獲得cqf證書！持有CQF證書能從事的職位首先我們要知道CQF是國際數(shù)量金融工程證書，是全球量化投資領(lǐng)域的專業(yè)資格認(rèn)證，這一類型的證書對于行業(yè)人才的要求相當(dāng)高，需要精通數(shù)理分析和實(shí)務(wù)操作，大部分持有CQF證書的人士選擇在銀行、證券公司、風(fēng)險(xiǎn)控制管理機(jī)構(gòu)等公司和機(jī)構(gòu)工作，但是需要根據(jù)自己的實(shí)際能力決定你能去到哪個崗位。以下是一些CQF持有者從業(yè)部分職位的介紹：1、投研系統(tǒng)開發(fā)工程師重點(diǎn)院校畢業(yè)，本科及以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)，有豐富的股票或期貨量化交易系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。年薪大約在60-120萬左右。2、量化投資組長（或PM）理工科背景，最好Top10院校畢業(yè)，2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，實(shí)盤資金300萬以上，中短線，年后收益率15+％，目前頭部私募量化背景優(yōu)先考慮。年薪大約200萬左右。3、基金經(jīng)理/PM年薪大約60-200左右。
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金融工程屬于現(xiàn)代金融，相對于傳統(tǒng)金融來說，它是金融創(chuàng)新，需要創(chuàng)造性思維。但為什么在金融創(chuàng)新之外又叫金融工程呢？金融工程是金融創(chuàng)新的一種主要表現(xiàn)形式。關(guān)于什么是金融工程，除了對金融的創(chuàng)造性，當(dāng)然首先要從“工程”談起。從最一般的意義上，簡單的說，工程是運(yùn)用科學(xué)知識使資源最佳的為人民服務(wù)的一種專門技術(shù)或系統(tǒng)性工作。工程學(xué)的本義，是將自然科學(xué)的原理運(yùn)用到物質(zhì)生產(chǎn)領(lǐng)域中去而形成的學(xué)科。至于金融工程，顯然是本來意義上的工程從物質(zhì)生產(chǎn)領(lǐng)域向金融服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的一種延伸。這是符合工程的質(zhì)的規(guī)定性的，因?yàn)楣こ淌抢靡延械闹R解決面臨的問題，只是在解決問題時(shí)不是單向思維，工程問題應(yīng)有最佳的解決方案，必須考慮諸多因素，采取最可靠的和最經(jīng)濟(jì)的方式方法。這在解決本來意義的工程時(shí)就有類似的詮釋（《簡明不列顛百科全書》1985）：“工程問題應(yīng)有最佳的解決方案，要考慮許多因素，取最可靠和最緊急的方法?！币虼?，將那些需要綜合利用多學(xué)科只是進(jìn)行研究、設(shè)計(jì)和開發(fā)，具有一個較復(fù)雜的現(xiàn)代金融活動用金融工程概括是合適的。綜合現(xiàn)在有關(guān)文獻(xiàn)，大致可以做出這樣的界定：金融工程是新型金融產(chǎn)品（包括金融工具和金融服務(wù)）和新型金融技術(shù)的設(shè)計(jì)、開發(fā)與實(shí)施，是利用金融技術(shù)和其他科學(xué)技術(shù)創(chuàng)造性地解決金融問題。相應(yīng)地，金融工程學(xué)是關(guān)于金融創(chuàng)新產(chǎn)品或金融產(chǎn)品組合及其程序的設(shè)計(jì)、開發(fā)和運(yùn)用，并對解決金融問題的創(chuàng)造性方法進(jìn)行程式化的學(xué)科1。由于是新事物，人們對它們的理論概括尚未完全統(tǒng)一。美國金融工程學(xué)專家勞倫斯.格里茨博士從管理和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)出發(fā)，認(rèn)為：“首先，為了更好地管理金融風(fēng)險(xiǎn)，金融市場的波動日益要求更加有效的金融新產(chǎn)品的出現(xiàn)；其次，當(dāng)前的科技水平也使得金融機(jī)構(gòu)能夠創(chuàng)造新的產(chǎn)品對其進(jìn)行定價(jià)和規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)。由此便產(chǎn)生了金融工程”。在此基礎(chǔ)上他提出了“一個統(tǒng)一的定義”：“金融工程是應(yīng)用金融工具，將現(xiàn)在的金融結(jié)構(gòu)進(jìn)行重組以獲得人們所希望的結(jié)果2。”但定義的差別其實(shí)并不重要，因?yàn)槟壳坝兴町惖闹T多提法并無實(shí)質(zhì)性的不同。它們是“金融”與“工程”的創(chuàng)造性結(jié)合，前者包括金融工具元素（基本金融工具和衍生金融工具）和現(xiàn)代金融理論元素（如資產(chǎn)定價(jià)理論、資產(chǎn)負(fù)債理論、利率與匯率定價(jià)理論、期權(quán)定價(jià)理論、套期保值理論等等），后者則涵蓋了樹立分析、信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、工程技術(shù)特別是系統(tǒng)工程等的綜合運(yùn)用。金融工程的精髓在于運(yùn)用多科知識在工程技術(shù)下的金融創(chuàng)新與創(chuàng)造。金融創(chuàng)新容易理解，除了金融制度創(chuàng)新（這里不涉及），主要是指金融產(chǎn)品創(chuàng)新、主體就是以“四期”——遠(yuǎn)期（forward）、期貨（futures）、期權(quán)（options）和調(diào)期（swaps，亦譯為“互換”）為主的金融衍生工具，以及抵押擔(dān)保工具、零息票債券等等。創(chuàng)造則不是很好把握，因?yàn)樗c創(chuàng)新往往難以截然分開，不過，在金融工程中，創(chuàng)新，如前所述，主要指的是創(chuàng)造出此前沒有的新的金融產(chǎn)品或工具，而創(chuàng)造則通常是指交易中方式方法的新用，包括金融工程師將已有的交易方式設(shè)計(jì)用于此前未曾運(yùn)用此種方式進(jìn)行交易的金融產(chǎn)品上來，這就是創(chuàng)造，像把實(shí)物商品的期貨交易方式用于金融產(chǎn)品就很有代表性；也包括對金融工具和交易方式進(jìn)行新的配組進(jìn)行程式化交易以達(dá)到特定目的，這在金融工程的創(chuàng)造中可能更常見而金融則包括我們所平常認(rèn)知的金融范圍，以前的很多的學(xué)校不細(xì)分金融，現(xiàn)在把保險(xiǎn)，金融工程等分別拿出獨(dú)立為一門專業(yè)。說明了這些專業(yè)的前景良好，國家急需這種人才。
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