單期資產(chǎn)的收益率=利息(股息)收益率+資本利得收益率

方差=∑(隨機結(jié)果-期望值)2×概率(P26)

標準方差=方差的開平方(期望值相同，越大風險大)

標準離差率=標準離差/期望值(期望值不同，越大風險大)

必要收益率=無風險收益率+風險收益率風險收益率=風險價值系數(shù)(b)×標準離差率(V)

必要收益率=無風險收益率+b×V=無風險收益率+β×(組合收益率-無風險收益率)其中：(組合收益率-無風險收益率)=市場風險溢酬，即斜率

P-現(xiàn)值、F-終值、A-年金

單利現(xiàn)值P=F/(1+n×i)‖單利終值F=P×(1+n×i)‖二者互為倒數(shù)

復利現(xiàn)值P=F/(1+i)n =F(P/F，i，n)――求什么就把什么寫在前面

復利終值F=P(1+i)n=P(F/P，i，n)

年金終值F=A(F/A，i，n)――償債基金的倒數(shù)

償債基金A= F(A/F，i，n)

年金現(xiàn)值P=A(P/A，i，n)――資本回收額的倒數(shù)

資本回收額A= P(A/P，i，n)

即付年金終值F=A〔(F/A，i，n+1)-1〕――年金終值期數(shù)+1系數(shù)-1

即付年金現(xiàn)值P=A〔(P/A，i，n-1)+1〕――年金現(xiàn)值期數(shù)-1系數(shù)+

遞延年金終值F= A(F/A，i，n)――n表示A的個數(shù)

遞延年金現(xiàn)值P=A(P/A，i，n)×(P/F，i，m)先后面的年金現(xiàn)再前面的復利現(xiàn)

永續(xù)年金P=A/i

內(nèi)插法瑁老師口訣：反向變動的情況比較多

同向變動：i=最小比+(中-小)/(大-小)(最大比-最小比)

反向變動：i=最小比+(大-中)/(大-小)(最大比-最小比)

實際利率=(1+名義/次數(shù))次數(shù)-1